Desarrolle su estrategia comercial de baja frecuencia utilizando análisis técnico y Python – Parte 1

En este tutorial, le mostraré cómo crear su propia estrategia comercial capturando la señal de compra y venta utilizando indicadores técnicos (TA) y Python. Esta es una estrategia de negociación de baja frecuencia que utiliza un precio de cierre diario.

Los BABA, 700.HK son los gráficos de salida que muestran las señales de compra / venta según mi propia estrategia comercial.

La estrategia estaba funcionando muy bien.

Lea a continuación para obtener más explicaciones y la fuente del código.


Te mostraré los códigos paso a paso a continuación:

Paso 1 (obtener datos sin procesar)

Primero, utilizo yfinanc e y la biblioteca talib para alimentar datos de precios de acciones y obtener datos técnicos de promedio móvil simple (SMA) 200D u otros TA como RSI, prohibiciones de Bollinger.

Paso 2 (Establecer intervalo de tiempo)

En segundo lugar, especifico el rango de fechas. El número total de días es dentro de 5 años.

Paso 3 (Consolidar en un marco de datos)

En tercer lugar, creo un marco de datos que contiene todos los datos de precios y TA.

Paso 4 (cree sus propias estrategias)

En cuarto lugar, creo una estrategia de negociación de baja frecuencia basada en 200D SMA y precio de cierre cruzado y la tendencia móvil 200D SMA. Los datos de la señal se almacenarán en el mismo marco de datos creado en el Paso 3.

Paso 5 (Visualice las señales comerciales)

Por último, coloque los datos de precios, los datos de TA y las señales de compra / venta en gráficos.

Conclusión:

Ahora tiene la capacidad de generar señales de compra / venta en indicadores técnicos. A continuación, mostraré cómo ejecutar sus propias estrategias de una manera escalable que le permita recorrer todos los índices de acciones de EE. UU. Y acciones de Hong Kong cada mañana programada.

Mi nombre es Yeung, con sede en Hong Kong. Soy un comerciante experimentado. Envíeme un correo electrónico para cualquier pregunta.

También estoy haciendo un proyecto TFWP (Trading Futu With Python). Revisaré Python básico, bibliotecas de claves, administración de bases de datos, modelos comerciales y ejecución comercial para el mercado de valores de Hong Kong utilizando la plataforma de corretaje de valores FUTU y su API de conexión.