Estrategia comercial de impulso: pares de USD

Recientemente escribí un artículo explicando, sin embargo, que existe el potencial para que los traders de momentum impliquen de manera productiva una estrategia de mercantilismo de momentum de Forex de “lo mejor de”, incluida una revisión realizada en un monto realmente reciente de seis años. Hay algunos cabos sueltos en este artículo que tienen un precio muy detallado, por lo que durante esta segunda mitad me gustaría formar un caso más fuerte y más cuidadoso sobre por qué el impulso independiente / estadístico tiende a ser una estrategia de impulso bastante mejorada en general, y aclarar algunos problemas que pueden haber surgido de mi uso de una cantidad retrospectiva de tres meses para determinar los pares de divisas más simples y peores.
Por qué “Lo mejor de” Momentum funciona
Los estudios académicos han descubierto que la estrategia de mercantilismo más rentable que probablemente se pueda hacer principalmente basándose únicamente en la información de valor histórico, puede ser una estrategia de mercantilismo basada en el impulso estadístico. Esto puede ser reforzado por los comerciantes de impulso simplemente eligiendo un universo variado de instrumentos negociables y comprando los que están aumentando y comercializando los que están ocurriendo. Esta puede ser realmente una forma que tiende a proporcionar mayores ganancias en general que agregar un filtro de “lo mejor de”, sin embargo, las reducciones son mayores y, por lo tanto, siempre tiene mucho sentido incluir un filtro como “lo mejor de” aunque no hay razón por la cual el análisis elemental o los filtros alternativos no se pudieron usar de manera productiva en su lugar.
Ha habido abundantes especulaciones tutoriales sobre por qué el impulso “funciona” y no hay acuerdo sobre esta cuestión. Mi propia opinión es únicamente que para que una cosa induzca de cien a doscientos en su valor, es viajar hacia arriba, y el atributo es que las multitudes tienden a apilarse en movimientos en los puntos de inflexión, creando un impulso aún más fuerte.
Ahora, comuniquemos cualquier problema que pueda surgir durante mi alternativa de tres meses como una cantidad retrospectiva para determinar qué pares se negociarán.
Cantidad retrospectiva para elegir pares de divisas
I Usé una cantidad retrospectiva de tres meses en mi artículo anterior solo porque hizo los resultados generales más simples de todos los períodos retrospectivos potenciales. Si usted es un comerciante de impulso involucrado en que la concepción no parece terriblemente fuerte hasta que se midan otros períodos retrospectivos, ¡tiene toda la razón! para hacer frente a esto, estoy reproduciendo a continuación los resultados de cada cantidad retrospectiva en dos intervalos semanales de 2 semanas a 24 semanas (lo que equivale a seis meses), seguido de otro gráfico que muestra el común de todas las muestras.

De las doce muestras, solo una de ellas completa el control con un resultado positivo, en comparación con once con un resultado negativo. por lo que la generación retrospectiva de tres meses de un resultado positivo puede ser una casualidad de las matemáticas aplicadas. se puede decir que desde mayo de 2012 la estrategia en general ha sido ligeramente rentable, pero no en gran medida. Comprobemos ahora el rendimiento común de las doce muestras:
El rendimiento medio es bastante negativo, aunque marginalmente positivo desde mayo de 2012.
Momento de la serie temporal
Si estos resultados hacen que se sienta nervioso acerca de emplear una estrategia de impulso de Forex “lo mejor de”, puede pensar en utilizar una estrategia de impulso estadística fácil. Aquí, los traders de momentum simplemente eligen algunos pares de Forex, y para las necesidades de nuestra verificación de retroceso, vaya en largo cada semana, el valor está más allá de su propio precio de X tiempo pasado (X representa el período de retroceso), o corto si el valor está por debajo su propio precio de X tiempo pasado.

La pregunta obvia con la que tendemos a encontrarnos al principio una vez que intentamos seguir este tipo de estrategia es ¿qué pares de Forex utilizar? ¿Tendremos que mercantilizar todos los pares de Forex todo el tiempo, sin discriminar entre ellos?

Es sensato comenzar observando los cuatro pares principales: EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF y USDJPY. A continuación se muestran los resultados de una verificación atrasado durante una gran cantidad de su tiempo, desde enero de 2002 hasta principios de 2015, lo que representa unos trece años. Esta verificación tiene algunos parámetros completamente diferentes: las operaciones se toman únicamente al comienzo de los meses calendario, las operaciones se controlan durante un mes y, por lo tanto, los períodos retrospectivos son meses calendario anteriores. Los períodos retrospectivos utilizados fueron 1, 3, 6 y 12 meses:
Esto es impactante, ya que todos los períodos retrospectivos utilizados fueron rentables. una media de las 4 formas habría regresado en mucho más del 100%, y actualmente es solo el monto de un año lo que a intervalos representa una reducción significativa.
Opere USD y pares de divisas de unidad monetaria
El las dos monedas internacionales más importantes son el USD y, por tanto, el EUR. son más susceptibles a tener una tendencia estable y esta puede ser una de las explicaciones de por qué el impulso estadístico con los cuatro pares principales ha funcionado bien: todos son pares de divisas USD. ¿Por qué los traders de momentum deberían estar particularmente fascinados con estas monedas?
Simplemente porque son las 2 monedas más grandes por volumen e importancia. Se necesita tiempo para mostrar un barco enorme.
Concluyamos con algo de información que muestra, sin embargo, que el USD y, por lo tanto, el EUR prefieren la tendencia. Durante un período de seis años, desde abril de 2009 hasta abril de 2015, si revisó los 28 pares de divisas más importantes y fue largo o necesitó cada hebdomadal confiando en sus períodos retrospectivos de 13 o 26 semanas, las únicas monedas que fabrican Los resultados positivos fueron el EUR y, por tanto, el USD. cada moneda habría obtenido un retorno de ciento diez cada uno principalmente en base a la cantidad retrospectiva de 26 semanas (correspondiente a seis meses). victimización la cantidad retrospectiva de 13 semanas (correspondiente a tres meses) arrojó resultados positivos de 161% para el USD y 82 para el EUR.