Estrategias rentables de comercio de criptomonedas, parte 5: Voltra

En el episodio de hoy revelaré, analizaré y discutiré nuestra última estrategia comercial a la que llamamos “Voltra”. El rendimiento de esta estrategia puede generar un ROI entre el 40% y el 90% por mes con relativamente pocas operaciones, pero también dependiendo del mercado en el que se enfoque.

T l nombre Voltra es en realidad la combinación de “Volumen” y “Operaciones”. La razón es bastante obvia: el algoritmo Voltra se construye principalmente sobre el volumen negociado. Esto significa que genera señales de compra y venta utilizando el precio y su volumen negociado. En realidad, este es nuestro primer algoritmo en el que el volumen de operaciones es un componente clave.

La primera parte desafortunada es que el algoritmo tiene cuatro hiperparámetros que son difíciles de optimizar. De hecho, tuve que ejecutar el código de optimización (fuerza bruta) toda la noche porque tarda varias horas en finalizar. La segunda parte es que, como todos nuestros métodos anteriores, no es una fórmula mágica que gane todos los intercambios. Pero si sabe algo sobre inversión o comercio, esto no es una sorpresa.

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L echemos un vistazo a las decisiones de compra y venta de Voltra. El siguiente gráfico muestra el mercado de Bitcoin (BTC-USDT) a intervalos de 30 minutos durante 30 días. Como ya sabrá, las marcas “B” indican compras y “S” indican ventas.

Las señales del gráfico anterior arrojan un ROI del 52% durante 30 días, pero aún mejor, hizo todo esto en exactamente 7 ciclos comerciales completos (compre barato para vender caro).

La parte complicada es obtener los hiperparámetros correctamente. En realidad, no hay forma de hacerlo bien. Al optimizar los parámetros, intentamos maximizar el ROI, pero en realidad los estamos optimizando contra el conjunto de datos de 30 días. Por ejemplo, si luego tomamos un período de datos de 30 días diferente, estos mismos parámetros pueden no terminar siendo los más óptimos, es decir, generar el ROI más alto posible en ese escenario. Pero, por otro lado, siempre que nuestros parámetros estén dentro de un cierto rango, girarán más o menos en torno al ROI máximo. Para ilustrar esto, eche un vistazo a la tabla a continuación. En este caso, he ajustado ligeramente todos sus hiperparámetros y, aunque la mayoría de las señales de compra y venta siguen siendo las mismas, el ROI, por otro lado, ha disminuido del 52% al 42%.

Nosotros también sabemos que algunos algoritmos funcionan mucho mejor (o peor) en algunos mercados en comparación con otros. En mi investigación he utilizado tres mercados: BTC, ETH y LTC. Mis resultados indican que el algoritmo Voltra funciona mejor para ETH-USDT que para BTC o LTC.

El siguiente gráfico muestra las señales de compra y venta de Voltra para ETH-USDT. Generó dos ciclos comerciales más completos (nueve en total) y arrojó un ROI del 82% durante un período de 30 días, lo que es mucho mejor que para BTC.

Cuando apliqué Voltra a LTC-USDT, noté que generaba nueve señales comerciales completas al igual que lo hizo con ETH. Pero el ROI general fue mucho más bajo: solo el 45%, por lo que no es mucho peor ni mejor que con BTC.

Conclusión

Lo que encuentro más fascinante es que Voltra (como todos nuestros otros algos) es capaz de generar señales de entrada y salida (es decir, compra y venta) bastante buenas. Puede que estos no sean los más óptimos, lo que ningún sistema puede garantizar, pero son bastante sólidos. Por ejemplo, a veces es demasiado apresurado y se vende demasiado pronto, ya veces genera una compra cuando hay un “volcado” localizado en curso.

Estas deficiencias hacen que esta estrategia sea demasiado arriesgada para ser utilizada en un robot comercial completamente autónomo, pero son extremadamente útiles para ayudarnos a operar manualmente. Para darle un ejemplo, un humano es capaz de detectar cuándo se está produciendo un vertido rápido, si es así, vendería o no haría nada. Por otro lado, si hubo un período estable seguido de un bombeo rápido, entonces uno debe aprovechar eso e ingresar al mercado lo más rápido posible. Un sistema como Voltra aún no es lo suficientemente sofisticado como para tener en cuenta todos estos factores y anomalías.

Pero a medida que reflexiono sobre nuestro progreso, se convierte en un gran impulso de motivación; A medida que avanzamos, nuestros algoritmos se vuelven más sólidos y confiables; es solo cuestión de tiempo antes de que alcancemos nuevas alturas.

¡Gracias por leer y que tenga un día maravilloso!
– Ilya Nevolin

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