Introducción al comercio de algoritmos

Decidí escribir un poco sobre cómo comenzar con el comercio de algoritmos después de responder esta pregunta en un hilo de reddit en / r / algotrading (¡que es un gran sub por cierto!)

Quiero comenzar con esto, soy un aficionado al 100%. No trabajo como cuantificador para una gran empresa. No quiero parecer un charlatán. Sin embargo, siento que lo que hago funciona para mí. He podido realizar operaciones ganadoras de forma constante gracias a mi algoritmo. Las publico cuando puedo en Twitter para que puedas verlas por ti mismo.

Irónicamente, acertar 10 veces seguidas no es importante, algunas estrategias funcionan con solo 1/10 de las operaciones correctas, lo que veremos a continuación. ¡Con el prefacio fuera del camino, ahora podemos continuar!

Introducción

Imagina que estás en un campo, ves toneladas de personas con sus árboles, todos cultivando manzanas. Decides que quieres participar en algo de eso. Ahora, no puede empezar a cultivar su propio árbol. No puede tomar una rama o dos, estudiarlas y averiguar cómo funciona todo el árbol. Primero tienes que empezar por las raíces. Ábrete camino hasta el tronco y finalmente las ramas. Tienes que entender todo el árbol. El comercio algorítmico (y la mayoría de las cosas) en mi opinión sigue este patrón. Sin lo básico, no puede tomar lo avanzado y trabajar al revés. Esto es algo con lo que siento que muchas personas nuevas luchan. Mucha gente sabrá matemáticas y programación, pero no comercio. Mucha gente sabrá operar pero no programar. Se necesita un conocimiento avanzado de estos núcleos para tener éxito en la creación de un algoritmo ganador.

Las raíces

En mi opinión, las raíces son lo más básico. Todas las cosas que se necesitan para avanzar más. Esto incluye comercio manual , indicadores y estrategias básicas.

Antes de embarcarse en su viaje de trading con algoritmos, primero me aseguraría de que se sienta cómodo con el trading manual, o mejor dicho, lo más cómodo posible. Sentirse cómodo es una hazaña en sí misma, algo con lo que incluso los mejores traders luchan. Siempre que conozca los entresijos del comercio, aprender los griegos básicos y la terminología, esto debería ser suficiente. Un gran libro para aprender a sentirse cómodo se llama Trading in The Zone de Mark Douglas . Irónicamente, recomendaría leer esto después de comenzar a operar un poco, ya que muchos de los temas no resonarán a menos que primero tenga una idea básica de las cosas.

Después de entrar en el comercio manual, uno encuentra naturalmente su camino hacia las estrategias e indicadores. Tener una comprensión básica de por qué este indicador hace esto, qué mide y por qué es útil, creo que es esencial para el progreso. Para esto, recomendaría usar tradingview.com. Es un gran recurso gratuito que le permite graficar casi todos los activos que existen, así como aplicar indicadores y estrategias. Los indicadores y estrategias operan con un lenguaje propietario llamado pine script que abordaremos más adelante. También tiene comercio de papel, ¡lo cual es ideal para principiantes! Recomendaría utilizar el comercio en papel como una forma de acostumbrarse al comercio manual. Por lo menos, asegúrese de sentirse cómodo con el funcionamiento de las cosas.

El baúl

The Trunk es comprensión avanzada. Cómo llegas aquí es muy subjetivo. Incluso es difícil de definir. Parece que sabes cuándo estás aquí, hay una sensación de rapidez y facilidad con tus acciones y entendimientos.

Tiene un conocimiento avanzado y puede lograr sus objetivos (siempre que no sean muy avanzados) con el lenguaje de programación que elija. Ya no tienes que buscar en Google la terminología. Se siente cómodo y puede participar en una discusión sin sentirse por debajo de la curva.

Siento que un baúl es una gran representación, ya que cuanto más entiendas, más grande puede ser tu baúl. Un tronco más grande producirá un árbol más grande que puede producir más manzanas. (dinero)

Para llegar al tronco, sigue trabajando en las raíces y las cosas seguirán de forma natural.

Las ramas

Las ramas representan optimización. Aquí es donde terminan las cosas en términos de empezar. La optimización es quizás la parte más importante y más difícil. Las entradas son fáciles, las salidas son difíciles. Crear una estrategia que luego convierta en un algoritmo es fácil, optimizarla es difícil. De hecho, es tan difícil que opto por involucrar un elemento humano en mi comercio de algoritmos. Llámalo trampa si quieres, sin embargo, siento que cuando estamos lidiando con algo que potencialmente podría liquidarme en un instante, me gustaría al menos asegurarme de tener la última palabra.

Mi mejor consejo para optimizar es ver dónde y cómo podría impulsar el algoritmo cada vez más a su favor. Sin embargo, el peligro con esto es el sobreajuste. Mantenga las cosas simples, siempre simples. Agregue complejidad cuando haya estabilizado su algoritmo. A veces, la solución más simple es la mejor.

Una vez que haya creado su árbol, ¡siéntase libre de crear más árboles! ¡Aplica tu árbol a todo lo que puedas! Intente cultivar diferentes tipos de árboles, ¡algunos que se centren en administrar una cartera, scalping o swing trading! En este punto, el cielo es el límite.

Recursos

A continuación se muestra una lista de recursos, sin ningún orden en particular.

Tradingview: excelente para casi todo, excepto para ejecutar operaciones y algoritmos más avanzados, perfecto para probar conceptos y hacer las cosas rápidamente.

Backtrader: un programa de backtesting para probar estrategias. Es cierto que no tengo experiencia con esto, pero he escuchado cosas buenas al respecto.

Quantopian: una plataforma de backtesting pythonian, similar a tradingview, excepto que se enfoca solo en backtesting, permite algoritmos mucho más complejos, a expensas de una curva de aprendizaje más pronunciada.

YouTube: finalmente, mi propio canal de YouTube, trato de publicar videos relevantes para el comercio y el comercio de algoritmos, con temas interesantes.

¡Definitivamente agregaré a esta lista a medida que encuentre más recursos! He optado por hacer todo de forma personalizada, incluida la redacción de mi propio motor de backtesting y pedidos desde cero. Así que tengo poca experiencia con las plataformas y los recursos más avanzados que existen.

Si tiene algún comentario, hágamelo saber en los comentarios o envíeme un mensaje de texto en Twitter. ¡Buena suerte en sus aventuras comerciales con algoritmos!