Plataformas de negociación cuantitativa para el mercado de valores coreano (1): GenPort

Como ciudadano surcoreano, he negociado acciones coreanas desde que era estudiante universitario. Dado que mi especialidad es la informática, naturalmente me interesé en el sistema de comercio automatizado. Ahora estoy en EE. UU. Para realizar un doctorado. Descubrí que el mercado de valores coreano es mucho más amigable y rentable para los inversores individuales en comparación con el mercado de valores de EE. UU.

El mercado de valores de EE. UU. es casi perfectamente competitivo t itivo, y la negociación intradía está generalmente restringida. El mercado de valores coreano proporciona datos valiosos no solo sobre precios y volumen, sino también sobre las actividades de los principales inversores, el balance y el estado de resultados de cada empresa, todo de forma gratuita al público. Además, hay varias plataformas que ofrecen comercio cuantitativo automatizado gratuito, como GenPort, Intelliquant, yesstock. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas.

Aquí, voy a presentar GenPort, el que es más adecuado para el comercio a medio plazo y que me proporcionó las mayores ganancias. Las siguientes imágenes muestran cómo crear una nueva cartera con una estrategia de ejemplo. La explicación detallada de la estrategia se puede encontrar aquí.


2. Establezca el universo de interés para la cartera. En este ejemplo, excluí ETF, empresas relacionadas con la política exterior.

3. Establezca reglas comerciales.

4. Puede ejecutar un backtest después de configurar todas las cosas necesarias. Una vez que finaliza la prueba, puede ejecutar la estrategia para el comercio real mediante el software de bot de comercio proporcionado.

Definitivamente, debe tener cierta experiencia para crear una estrategia rentable. Voy a publicar algunos antecedentes útiles para estrategias de seguimiento de tendencias y reversión a la media.

El rendimiento de backtest de la estrategia más rentable que estoy ejecutando actualmente se ve así:

He ejecutado este sistema desde aproximadamente un mes antes y el rendimiento real es casi el mismo con el resultado del backtest. En los próximos artículos, publicaré cómo he creado sistemas rentables tanto como pueda.