Por qué su gran idea comercial es secundaria al principio

Una guía para definir sus prioridades en AlgoTrading individual

A lo largo de los años, he tenido innumerables conversaciones sobre ingresos pasivos y el camino personal que cada uno ha intentado tomar hacia este gran objetivo. ¡Ha sido emocionante!

He escuchado todo tipo de ideas interesantes: discutí muchas estrategias comerciales conocidas y, a veces, incluso novedosas para una selección de instrumentos en escalas de tiempo significativas . Y he implementado bastantes de ellos con algoritmos comerciales totalmente automatizados.

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C uando intentaba poner las ideas en código, la mayor idea para mí fue que el problema principal no es la idea: los dos desafíos principales eran, en cambio, supervisar la complejidad de un sistema de comercio para lograr su implementación correcta, y en segundo lugar para maximizar la congruencia cuando traduce entradas teóricas & amp; sale a intercambios reales.

Ninguna de nuestras ideas vale un centavo si nuestra realidad comercial está lejos de la carretera en un desierto lleno de baches, mientras que, en teoría, se supone que debemos conducir sin problemas por una autopista.

Para comenzar, volvamos a este momento significativo en el que la gente se emociona mucho con AlgoTrading

¡Escuche, tengo una gran idea!

D de una de mis conversaciones recientes me llevé esta genial…
la “ idea de Twitter

¡Es muy fácil, amigo! Utilizaré la API de Twitter y ejecutaré la transmisión entrante a través del análisis de sentimientos que me da cómo piensa la comunidad y, a partir de ahí, destilo mi señal de entrada en una sola acción o tal vez incluso en todo el mercado y luego lo haré rock and roll. !

O kay, aquí hay otro que inventé yo mismo hace años, para ponerme un poco más elegante … la × idea de corrección de arrebato

Tomaré un futuro muy líquido (ES, NQ, YM o tal vez RTY), calcularé los máximos y mínimos locales en el intradía para identificar la “tendencia” y luego posicionaré con la tendencia con una pérdida moderada y una ganancia ajustada -detener. Potencialmente, no hay ningún problema para arriesgar cinco veces más de lo que podría ganar, ¡ya que de todos modos espero tener razón!

O ne más, ahora nos volvemos realmente locos, esto comenzó como una prueba de ejecución del motor de comercio y produjo información asombrosa … el × Modulo- Idea larga

Los futuros son simplemente geniales y “largos” como dirección parece ser mucho más probable. En un simple Modulo-5 del precio actual, hago Long con ES, tomo 2 puntos (100 $) como ganancia y me voy. Sí, esto podría suceder fácilmente 30 veces al día y tampoco me preocupo por arriesgar más de lo que podría ganar. ¡De todos modos pasa mucho tiempo!

No juzguemos precipitadamente. Cada una de estas ideas es una gran oportunidad para profundizar en los detalles y comenzar a encontrar las razones por las que las cosas funcionan o fallan.

Para ponernos en marcha, iré al grano de inmediato …

Un entorno AlgoTrading de extremo a extremo

Tenemos una idea interesante, ¡genial! Y digamos que podríamos expresar esa idea en una implementación codificada, que por cierto es bastante difícil y se trata en un capítulo posterior.

Bueno, eso es solo esta burbuja verde en el siguiente gráfico, y no es más ni menos que esta pieza única en un sistema AlgoTrading End-2-End más complejo que necesita (hasta cierto punto) para que su idea funcione

En un nivel muy alto …

Si aún no tienes suficiente, veamos los aspectos más relevantes con más detalle …

Comprender la mecánica:

Uno … El instrumento

No sería inapropiado darle una sugerencia concreta al elegir el instrumento comercial. El instrumento tiene que ajustarse a su idea y en buena medida también a usted y a su convicción. ¿Está interesado en acciones individuales o en mercados completos? ¿El juego de productos agrícolas está bien para usted o está más interesado en las criptomonedas? ¿Quiere un efecto de apalancamiento conocido en muchos Futuros o incluso arriesgarlo todo con Opciones? Esta es una decisión puramente personal que todos deben tomar por sí mismos.

Actualmente, solo comercio con futuros de índices, ya que combinan 5 características clave que influyen en la congruencia entre las operaciones teóricas y reales:

Dos… Escala temporal

Estoy seguro de que ha notado en el enfoque anterior que mi enfoque es más bien a corto plazo, lo que explica por qué solo distingo dos aspectos importantes cuando miro la escala de tiempo: ¿estamos mirando intradía o a largo plazo ? Escala de tiempo generalmente se especifica como un parámetro que se introduce en su proyecto comercial, y solía llamarlo Unidad de tiempo (TU)

En intradía , la TU describe cuántos minutos de datos fluyen en una vela.

Veamos algunos escenarios sobre ES en diferentes TU para ver su relevancia …



S un día, los mismos datos, la misma idea comercial, los mismos parámetros además de la unidad de tiempo: tres comportamientos completamente diferentes con resultados diferentes, no es de extrañar. En general, no importa qué TU elijas en el intradiario, es mucho más difícil mantener la congruencia en el ámbito intradiario, simplemente porque el margen de beneficio en una operación diaria suele ser mucho menor en comparación con una operación a largo plazo, en relación con la comisión y el deslizamiento.

En largo plazo , estoy usando la cantidad de días para definir el ancho de una sola vela, lo que permite controlar el comportamiento comercial en prácticamente cualquier escala de tiempo deseada. Normalmente me quedo un solo día para asegurarme de que el sendero se detiene todos los días.

Tres… tipos de pedidos

Otro factor crítico para la congruencia (y tal vez el Yin mientras que Deslizamiento es el Yang) es la selección correcta del Tipo de orden. Aquí hay una descripción general completa de lo que es posible:

Pedidos MKT

E l precio no importa, ni siquiera puede especificar un límite de precio. Quiere entrar o salir y el algoritmo de negociación de la bolsa de valores probablemente encontrará un socio en la cartera de pedidos que también podría estar relativamente lejos del precio actual, por lo que podría deslizarse. Es como ir a una cita a ciegas, no se sorprenda si las cosas van un poco raras;) Sin embargo, hay dos escenarios en los que MKT tiene mucho sentido:

Pedidos STP y LMT

Y nuestra decisión para uno de estos depende del escenario. El tipo de orden STP es útil si necesita activar eventos específicos para entrar o salir del mercado a un precio específico. Su comportamiento predeterminado es que lo convierte en una orden MKT en el momento en que se alcanza el precio (auxPrice), lo que lo lleva a las desventajas mencionadas anteriormente. Las órdenes LMT en el otro lado se ejecutan exactamente al precio que usted deseaba o mejor, aunque con el riesgo de que no se ejecuten cuando el intercambio no puede encontrar un socio comercial adecuado para usted en el libro de órdenes.

Las órdenes STP y LMT se comportan de manera diferente según el escenario:

También puede emparejar STP y LMT para combinar algunas de sus ventajas. Otra cosa a tener en cuenta es: de forma predeterminada, las órdenes para algunos instrumentos se ingresan con una restricción denominada Horario de negociación regular (RTH) únicamente, lo que significa que se ejecutan solo durante el horario de negociación normal. Para un proyecto de AlgoTrading 24×5, debe especificar en su orden que se ejecute también fuera de RTH.

Volviendo a nuestra búsqueda de congruencia , verá que en realidad no existe una panacea que ayude a seleccionar el tipo de orden. Sigo diciendo eso, una vez más, todo depende de su idea comercial y de la escala de tiempo en la que está operando. Sin duda, puede minimizar el deslizamiento con órdenes LMT o STP-LMT, sin embargo, paga con el riesgo de no obtener su operación (que podría ser bastante a menudo será una circunstancia feliz de todos modos;). Aquí hay una configuración típica que normalmente uso en proyectos de transacciones diarias, esta funciona con StopLoss y una parada ProfitTaker para administrar la salida:

Cuatro … Deslizamiento

Si ya hemos tocado este fenómeno varias veces, es nuestro Yang. Básicamente, esperabas un precio específico, pero tienes algo más, ¡qué lástima! La diferencia entre tu deseo y la realidad real la llamamos Deslizamiento . En el futuro, hablaremos principalmente de un mínimo posible de tick o dos (en un día de negociación normal) y si está operando más a largo plazo , realmente no duele y posiblemente puede ignorarlo. Sin embargo, en intradía , esto es lo que está acabando con la mayoría de las ideas que lucen tan bien en teoría. Al igual que con los tipos de órdenes, debe decidir por sí mismo (y debe ajustarse a su idea) si el deslizamiento es relevante, qué deslizamiento “ aceptable ” podría ser y si el deslizamiento “ aceptable ”es lo que el mercado está dispuesto a ofrecerle.

Tenga en cuenta que “aceptable” nuevamente es solo relativo, es algo que puede asumir o afirmar y realmente necesita hacerlo para ejecutar backtests relativamente razonables de su idea, sin embargo, nunca olvide que el mercado dicta la realidad y la mercado como siempre es correcto y en su mayoría impredecible.

Si el deslizamiento es relevante para usted (y lo será en todos los escenarios intradía), asegúrese de pensar en estos tres aspectos:

Fife… su implementación (el proyecto)

Por eso, hemos analizado una serie de factores críticos que influyen en cómo las operaciones de theo se vuelven idealmente congruentes con las operaciones reales. Sin embargo, ¿de dónde provienen las operaciones de theo?

Veamos la “ idea Modulo-Long” una vez más: hemos aprendido que el sistema de comercio se ejecuta idealmente en un bucle sin fin que esencialmente procesa datos de mercado de su Broker para alimentar una serie de TradeTactics que ejecutan nuestros diversos TradeProjects. Entonces, el proyecto es un fragmento de código (podría ser un POJO de Java o el lenguaje que prefiera) que sigue una interfaz clara, ya que ciertamente desea poder ejecutar diferentes ideas en paralelo y, de hecho, debe hacerlo por razones de diversificación de riesgos. Esta interfaz podría verse algo así:

Un proyecto tiene que ser lo suficientemente genérico para inicializar con un conjunto de parámetros (y TU es ciertamente un parámetro que siempre tendrá). Consumirá datos a través de addDataPoint y finalmente proporcionará sus resultados (incluidos los intercambios de theo y sus estados) y, si lo desea, un gráfico para visualización. Este patrón le permite ejecutar su proyecto comercial en un escenario de backtesting y comercio en vivo sin ningún cambio.

Para dar una idea aproximada de cómo funciona la “ idea de módulo largo” , consulte este pseudocódigo:

Supongamos que alimenta este proyecto con PARAM_MODULO = 5 y lo ejecutaría contra YM, se crearía un theo trade siempre que currentPrice% 5 = = 0 , por lo que posicionaría LARGO al precio, por ejemplo 25855, 25900, 25905. Aunque esta podría no ser la mejor idea para generar ganancias, lo que hemos hecho aquí sigue siendo bastante inteligente:

Hemos implementado una idea en un proyecto. Volviendo a los primeros capítulos, ahora tendría la burbuja verde como uno de los ingredientes de su sistema comercial. Es una pieza pequeña pero muy importante, ya que su proyecto impulsará una gran parte del éxito de toda su idea.

Resumen

¿Listo para el Rock’n’Roll? Bueno, lo que todavía falta es este misterioso sistema de comercio del que estaba hablando. Llegaremos allí en uno de mis próximos artículos.

Perspectivas futuras

Ese es un tema realmente interesante, ¿no? Y me complace compartir el conocimiento que he acumulado durante muchos años y espero que pueda crecer con él.

Creo que convertiré este artículo en el punto de partida de una serie más amplia centrada en AlgoTrading. Siento que varios de los aspectos mencionados anteriormente deben separarse y deben entrar en el nivel de detalle adecuado en los artículos dedicados. Estas son las cosas que comenzaré a ver …

Todos estos artículos siguen siendo WiP & amp; puede influir en la rapidez con la que llegan con sus comentarios aquí & amp; hoy.