PUNTUACIONES SENSEFOLIO Y ESTRATEGIAS DE COMERCIO ACTIVAS


Tenga en cuenta: el rendimiento pasado puede no ser indicativo de resultados futuros. El material de esta presentación es solo para fines informativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de compra, una recomendación o respaldo para ningún valor o estrategia, ni constituye una oferta para proporcionar asesoramiento de inversión u otros servicios por parte de Sensefolio. Sense Portfolio SAS o sus empleados.

Las siguientes estrategias comerciales utilizan únicamente las señales de Sensefolio. Esto significa que cada operación y posición se realiza a partir de nuestras propias señales internas de forma regular, según el período del año indicado.

A l entonces, al comienzo de cada reequilibrio, asignamos pesos iguales a los nombres de arriba / abajo de acuerdo con sus puntajes de Sensefolio. Más adelante se llevarán a cabo más estudios para descubrir si asignar más peso a los nombres mejor clasificados de Sensefolio conduce a un mejor rendimiento general.

Cada estrategia se explica en su totalidad en la sección de cada estrategia de este documento.

CONJUNTO DE DATOS UTILIZADOS PARA LA VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO

Ene. 1 de 2011 al 29 de junio de 2018

COMPONENTES TOMADOS EN CONSIDERACIÓN

Las acciones que se tomaron en consideración se enumeran en la Lista de cobertura de Sensefolio en el Apéndice.

COSTO DE TRANSACCIÓN ASUMIDO

$ 0

ESTRATEGIAS COMERCIALES ACTIVAS

En esta parte, estamos probando dos carteras que se reequilibran cada 3 o 6 meses.

Las siguientes estrategias se realizan tomando posiciones largas en las 40 principales empresas que tienen las puntuaciones más altas de Sensefolio cada 3 meses o cada 6 meses.

Hemos construido un índice para cada estrategia a partir del nivel 100. También hemos establecido el punto de partida del S & amp; P500 en el nivel 100 para fines de comparación.

Obtenemos los siguientes resultados:



Los resultados muestran que al reequilibrar nuestra cartera cada 6 meses, superamos al S & amp; P 500. De hecho, el índice de nitidez de la cartera que se reequilibra cada 6 meses es igual a 1,11 en comparación con un índice de nitidez de 1,02 para el S & amp ; P 500. Sin embargo, al reequilibrar nuestra cartera de las 40 acciones clasificadas en Sensefolio más altas, obtenemos una relación de nitidez de solo ‘0,81’.

Por tanto, parece que las puntuaciones de Sensefolio pueden predecir mejor los precios de las acciones a medio y largo plazo que a corto plazo (es decir, 3 meses). Estos resultados nos llevan a esforzarnos en realizar pruebas retrospectivas de reequilibrios más prolongados (es decir, reequilibrar cada 9 y 12 meses).

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