Trading algorítmico utilizando tres indicadores técnicos.

Resumen: en este artículo voy a demostrar e implementar tres indicadores técnicos de divergencia de convergencia de media móvil (MACD), CAF (flujo de dinero de Chaikins) y RSI (índice de fuerza relativa) en R para una cartera de diez acciones durante un período de un año desde el 14/02/18 al 14/02/19, para obtener la señal de cada día para comprar / vender / mantener cada acción en nuestra cartera.

En este blog, no voy a discutir una breve teoría sobre cada indicador porque todos ustedes son lo suficientemente inteligentes como para buscarlo en Google y conocerlo. Me centraré principalmente en los pasos de implementación y el código que he utilizado. Empecemos sin perder tiempo.

He descargado datos bursátiles de 10 empresas de Y a hoo finance porque da un precio AdjClose. En R, es muy conveniente si damos la ubicación de la carpeta de datos y fusionamos todos los archivos en un solo dato en lugar de importar cada uno. Además, antes de ejecutar el código, configure el directorio de trabajo igual que la carpeta del archivo de datos.

Primer indicador técnico: MACD

La intuición básica del MACD es que, cuando el promedio de movimiento rápido (en mi caso, el promedio del precio de cierre adjunto de los últimos 10 días) es mayor que el promedio de movimiento lento (en mi caso el promedio de los últimos 50 días del precio de cierre adjunto), entonces comprar (significa 1) más vender (significa 0). El código R para el mismo está debajo-


Segundo indicador técnico: Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF) es un indicador de análisis técnico que se utiliza para medir el volumen de flujo de dinero durante un período de tiempo determinado. Luego, CMF suma el Volumen de flujo de dinero durante un período de retroceso definido por el usuario. Se puede usar cualquier período retroactivo y en mi caso son 50 días. El valor de Chaikin Money Flow fluctúa entre 1 y -1. CMF se puede utilizar como una forma de cuantificar aún más los cambios en la presión de compra y venta y puede ayudar a anticipar cambios futuros y, por lo tanto, oportunidades comerciales.

La intuición es que si el multiplicador del flujo de dinero es positivo, lo que significa que el precio de cierre es mayor que el promedio del precio alto y bajo, por lo tanto, si está en un promedio de volumen, si CMF es positivo, lo que implica que en El precio medio de cierre es más hacia el precio alto en comparación con el precio bajo. Entonces, cómprelo y viceversa. A continuación se muestra el código R y la instantánea de sus resultados.


Tercer indicador técnico: RSI (índice de fuerza relativa)

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso que mide la magnitud de los cambios de precios recientes (el período estándar son los últimos 14 días) para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de una acción u otro activo. El RSI se muestra como un oscilador (un gráfico de líneas que se mueve entre dos extremos) y puede tener una lectura de 0 a 100.

La interpretación y el uso tradicionales del RSI es que los valores de 70 o más indican que un valor se está sobrecomprando o sobrevalorado y puede estar preparado para un cambio de tendencia o un retroceso correctivo en el precio. Una lectura de RSI de 30 o menos indica una condición de sobreventa o infravalorada. Su implementación y resultado se dan a continuación:



Le agradecería que me hiciera saber su duda sobre cómo comprender el código o la lógica anteriores.

Mi enlace de github de este proyecto es- https://github.com/Sauraviitkgp/Technical-Indicators