Uso de datos de liquidación de BitMEX para predecir los precios de Bitcoin

Cascadas de precios, negociación de impulso y datos en tiempo real

BitMEX es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, con más de $ 2 mil millones negociados diariamente. BitMEX se especializa en contratos de futuros, lo que permite a los operadores acumular una exposición larga y corta a las criptomonedas, es decir, beneficiarse tanto de las disminuciones como de los aumentos de precio.

Es posible que ya esté familiarizado con las liquidaciones de la popular cuenta de Twitter de Bitmex Rekt. En esta publicación, veremos los datos de liquidaciones de BitMEX, cómo se pueden usar como factor para predecir precios futuros y los mejores lugares para obtener estos datos.

¿Qué son las liquidaciones y por qué ocurren?

Para comprender las liquidaciones, primero debemos analizar el apalancamiento. La capacidad de utilizar el apalancamiento es una de las características que ha llevado a tantos operadores a utilizar bolsas de futuros como BitMEX. Esto se debe a que el apalancamiento le permite amplificar sus ganancias (¡o pérdidas!) Hasta 100 veces sin necesidad de aumentar la cantidad que pone en riesgo. Para obtener más información sobre cómo funciona esto, consulte nuestra próxima publicación sobre Bitcoin Perpetuals.

En un intercambio de criptomonedas normal (“al contado”), si invierte $ 100 en Bitcoin y el precio de Bitcoin aumenta un 10%, gana $ 10. En un mercado de futuros como BitMEX, si usa $ 100 para comprar Bitcoin con un apalancamiento de 10x y el precio sube un 10%, ¡gana $ 100 ($ 10 x 10)! Con un apalancamiento de 50x, ganaría $ 500¹.

Lo bueno de cómo funcionan estos intercambios es que, por lo general, no puede perder más que la cantidad de dinero que ingresa en la cuenta (su “margen”): los $ 100 en el ejemplo anterior.

Aquí es donde entran en juego las liquidaciones.

Suponga que usa $ 100 para comprar Bitcoin con un apalancamiento de 50x y el precio baja un 10%. En teoría, esto significa que perdería más dinero del que tenía en la cuenta. En lugar de permitir que eso suceda, el intercambio liquidará su posición, creando efectivamente una operación que equilibre la posición, y su saldo bajará a 0.

¿Cómo se pueden utilizar los datos de liquidaciones para predecir precios?

La razón por la que las liquidaciones son tan interesantes es que tienden a ocurrir en momentos de alta volatilidad y pueden desencadenar una reacción en cadena. Imagínese si muchas personas están largas en Bitcoin en BitMEX con un alto apalancamiento y, de repente, el precio cae. Esto conduciría a grandes pérdidas teóricas y podría provocar la liquidación del puesto de una persona para evitar que pierda más de lo que tiene. Esta liquidación activa efectivamente una orden de venta en la cartera de pedidos, lo que hace que el precio caiga aún más. Esta caída de precio desencadena más liquidaciones, ¡y así sucesivamente!

Este círculo vicioso de liquidaciones y movimientos de precios significa que las liquidaciones pueden ser una señal extremadamente valiosa en el comercio de impulso. Si observa el gráfico anterior, puede ver la forma en que los eventos de liquidación a menudo ocurren en ráfagas. Las liquidaciones de venta están en rojo y las liquidaciones de compra están en verde. El eje x es el tiempo y el eje y es el precio al que ocurrieron las liquidaciones. Hay varias ráfagas separadas de liquidaciones de venta seguidas de más liquidaciones de venta a precios cada vez peores.

Una forma sencilla de incorporar estos datos en una estrategia comercial sería estar atento a cualquier liquidación y abrir una posición en la misma dirección que el evento de liquidación, capitalizando la cascada de precios que sigue.

Por ejemplo: tan pronto como ocurra una liquidación de venta, abra una posición corta. ¡Espere a que baje el precio y luego cierre su posición con una ganancia! Por supuesto, no hay garantía de que los precios sigan moviéndose siempre después de una liquidación (como puede ver en el gráfico anterior), pero cuando se combinan con otras señales, esto puede ser muy poderoso.

¿Dónde puedo obtener datos sobre liquidaciones?

Si bien BitMEX publica liquidaciones a través de su API, no está disponible para los comerciantes que utilizan el sitio web. Debido a esto, en CoinLobster consumimos esos datos y los ponemos a disposición en nuestra página de Liquidaciones de BitMEX. Además de la vista de 24 horas que se muestra arriba y una vista similar de 1 hora, hay un feed en tiempo real lateral que muestra las liquidaciones a medida que ocurren:

¡Esto publica datos de liquidaciones directamente desde la API de BitMEX y puede ser una herramienta valiosa para cualquier comerciante que busque más información sobre la dirección en la que va el mercado!

¡Esperamos que este artículo le haya resultado útil! Asegúrese de suscribirse a nuestra lista de correo para obtener más actualizaciones y háganos saber si hay algún contenido que le gustaría ver por correo electrónico o en Twitter.

Para obtener información sobre liquidaciones y más sobre BitMEX Perpetuals, vaya a coinlobster.com.

[1] En realidad, es un poco más complicado que esto … consulte la guía PNL de BitMEX para obtener detalles exactos.

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